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时间序列分析—基于R第二版王燕习题答案.docx,时间序列分析——基于R(第2版) 习题答案 第一章 略 第二章 2.1 R命令 x-1:20 x-ts(x) plot(x,type=o) acf(x)$acf 答案: (1)非平稳,有典型线性趋势 (2)延迟1-6阶自相关系数如下: (3)典型的具有单调趋势的时间序列样本
一个平稳时间序列一定唯一决定它的自相关函数,一个自相关函数未必唯一对应一个平稳时间序列 3、时序图与自相关图 1)时序图:横轴为时间,纵轴为序列取值 2)自相关图:横轴为延期时期数,纵轴为自相关系数 4、平稳性检验 图检验方法 时序图检验:该序列有明显的趋势性或周期性,则不是平稳序列 自相关图检验:(acf函数...
时间序列分析——基于R王燕 答案 第一章时间序列分析简介 略 第二章时间序列的预处理 #=== # # 2.5习题-1 # #=== library(tseries) par(mfrow=c(1,2)) x=rep(1:20) temp=ts(x) plot(temp) #不是平稳序列 as.vector(acf(temp)$acf[1:6]) #序列的自相关系数递减到零的速度相当缓慢, #在很...
一般满足宽平稳就称作平稳序列,当宽平稳序列服从多元正态分布时,二阶平稳可以推出严平稳。 2.2性质 1)均值为常数:Ex=μ(μ为常数) 2)自协方差和自相关系数只依赖于时间的平移长度而与时间的起止点无关 自相关系数满足相关性系数的3性质:规范性、对称性和非负定性 ...
2. 分析: 3. 题型分析: (1)通过该数据的时序图,我们可以看出时序图呈周期变化的趋势,所以该序列是非平稳序列。 (2)通过计算结果可以计算出该序列的样本自相关系数。 (3)从该样本自相关图呈周期变化趋势,同时该自相关系数偶尔超过二倍标准差范围以外,因此也可以看出该序列是不平稳序列。 题目三: 1.运行程序:...
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