时间序列分析—基于R第二版王燕习题答案.docx,时间序列分析——基于R(第2版) 习题答案 第一章 略 第二章 2.1 R命令 x-1:20 x-ts(x) plot(x,type=o) acf(x)$acf 答案: (1)非平稳,有典型线性趋势 (2)延迟1-6阶自相关系数如下: (3)典型的具有单调趋势的时间序列样本
时间序列分析——基于R王燕 答案 第一章时间序列分析简介 略 第二章时间序列的预处理 #=== # # 2.5习题-1 # #=== library(tseries) par(mfrow=c(1,2)) x=rep(1:20) temp=ts(x) plot(temp) #不是平稳序列 as.vector(acf(temp)$acf[1:6]) #序列的自相关系数递减到零的速度相当缓慢, #在很...
我本科时自己做的课后作业,由于网上都没看到完整的课后习题的答案,我自己把做的内容总结了一下,有详细的代码和过程,供广大的知友们参考,错误的地方也欢迎私聊指正哈~ 我这儿有挺多本科数学专业的学习资料,当时学习的时候都保存了下来,慢慢更新分享给大家~ (好像只能上传word版本的,我这儿整理好的只有PDF版本的,课...
77人大时间序列课后习题答案第二章P3411因为序列具有明显的趋势,所以序列非平稳。2样本自相关系数:艺xXxXttk仝4工XX2tt11r1XEx12A2010.5nt20t1丫0丫020艺XtX2t13529.75Y119艺XtXXt1
时间序列分析第三章王燕第1-6题习题解答 (2).pdf,时间序列分析习题解答 第三章 P.100 3.5 习题 2 1. 已知AR(1)模型为:x 0.7x , ~WN (0, ) 。 t t1 t t 求E (x ), Var (x ), 和 。 t t 2 22 解:因为模型为中心化AR(1)模型, (1) E
时间序列分析-王燕-习题4答案.doc,习题4 1、 咎厂4(Xt X」X」 所以,在XT 2中Xt与Xt」前面的系数均为- 16 2、 由 Xt 八 Xt (1- : )Xt_1 Xt 1「Xt 1 (1- : )Xt 代入数据得 ;xt =5.2巧+ 5(5 ) 5.26 5.5 - (1xt ) 解得 nr 』 xt = 5 . 1 « = 0.4舍去。>的1情况 ) 3...
时间序列分析—基于R第二版王燕习题答案.pdf,时间序列第二章课后习题答案 x ‐1 :20 x ‐ts (x) plot(x,type=o) ()序列非平稳,根据时序图可知有典型的线性趋势。 (、 )该序列的自相关图和延迟 阶自相关系数如下: acf (x,lag.max = 6)$acf ## , , 1 ## ## [
第二章习题答案 . R命令 x<-: x<-ts(x) plot(x,type="o") acf(x)$acf 答案: ()非平稳,有典型线性趋势 ()延迟-阶自相关系数如下: ()典型的具有单调趋势的时间序列样本自相关图 . R命令 #先读入数据文件 co<-ts(E_$co,start=c(,),frequency=) ...
时间序列王燕第二版第三章习题答案分析.pdf,17. (1)判断该序列的平稳性与纯随机性。 首先画出该序列的时序图如图11 所示: 图11 JXL 140 120 100 80 60 40 20 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 从时序图可以看出,该序列基本上在一个数值上随机波动,故可认为该序