用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比( )。A.较大B.一样C.较小
用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比( )。 A. 较大 B. 一样
第38题:用方差一一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间 序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与釆用 方差一一协方差法计算得到的VAR相比,0 A. 较大
用方差-协方差法计算VAR寸,其基本假设之一是时间序歹0不相关。 若某序列具有趋势特征,则真实 VAR与采用方差-协方差法计算得到的VA依目比()。 A. 较大 B
简述使用方差—协方差法计算VAR的步骤。相关知识点: 试题来源: 解析 答: 设资产组合的初始价值为W,持有期末的期望收益为R,R的数学期望和标准差分别为μ和σ,在给定的置信水平c下,资产组合的最低价值W*为 其中为对应的最低收益率(一般为负值)。 那么:...
用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。A.较大B.一样C.较小
方差―协方差法的优点是原理简单,计算快捷,其缺点表现在三个方面:(1)不能预测突发事件的风险,因为方差―协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其风险无法从历史序列模型中得到揭示,A选项错误,B选项正确;(2)方差―协方差法只反映了...
A. 见图A B. 见图B C. 见图C D. 见图D 相关知识点: 试题来源: 解析 B 历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷,如考虑了“肥尾”现象;蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅度波动及“肥尾”问题。故本题选B。反馈 收藏 ...
参数法在险价值（parametric VaR）相对于历史模拟法，参数法（parametric approach）或者说方差-协方差法...
方差协方差法计算方差的公式为\text{Var}(X) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2。 其中,n是样本的大小;X_i是第 i个样本点的观测值;\bar{X}是样本均值,即\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i。 这个公式表示兆饥,方差等于每个数据点与均值的差的平...