方差―协方差法的优点是原理简单,计算快捷,其缺点表现在三个方面:(1)不能预测突发事件的风险,因为方差―协方差法是基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,而突发事件打破了这种分布的一致性,其风险无法从历史序列模型中得到揭示,A选项错误,B选项正确;(2)方差―协方差法只反映了...
相关知识点: 试题来源: 解析 C 正确答案:C解析:方差——协方差法是不能够预测突发事件的,原因是其基于历史数据来估计未来,其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性,方差——协方差法只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响。反馈 收藏 ...
方差一协方差法是风险分析领域常用的一种方法，它假定风险因素收益的变化服从特定的分布，通常为正态分布。通过历史数据分析与估计，确定风险因素收益分布的参数值，如方差、均值、相关系数等。以此为基础，根据风险因素变动时头寸的敏感性与置信水平，计算单个风险要素的VaR值（风险价值）。进而，利用各风险...
方差一协方差法是一种假设风险因素收益变动符合特定分布，通常为正态分布，通过历史数据分析与估计分布参数，如方差、均值与相关系数，进而计算单个风险要素的VaR值。接着，利用风险要素间相关系数确定组合的VaR值。具体步骤如下，首先假定风险因素收益变动遵循特定分布，并估计其参数。接着，根据风险因素变动...
哎呀,方差协方差法呀,这可真是个有点头疼但又超级有趣的东西呢!咱们就来好好唠唠这个证明过程。 你想啊,方差就像是一群数字的“活跃度”指标,它能告诉我们这些数字是多么的“调皮”或者“安静”。而协方差呢,则像是在观察两个不同群体的数字之间的“互动关系”,它们是怎么相互影响的。 那怎么证明呢?咱就拿...
下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法,正确的是( )。A 能预测突发事件的风险 B 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C 不能反映风险因子对整个组合的一阶
下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。 A. 假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B. 是所有计算VaR的方法中最简单的 C. 反映了
2.方差-协方差法: 方差和协方差是描述数据分散程度和数据之间关系的统计量。简单来说,方差用于衡量数据的离散程度,而协方差用于衡量两个数据集之间的关系,特别是它们之间的线性关系。 3.var: 在Excel中,VAR函数用于计算给定数字集的方差。如果你提到的是VAR.P或VAR.S,它们是Excel中用于计算总体方差和样本方差的函...
一、方差和协方差 1.1 计算公式 在统计学中,方差是用来度量单个随机变量的离散程度,协方差是用来度量两个随机变量的相似程度。两个随机变量X和Y的方差和协方差计算公式分别为: D(X)=E[(X−E[X])2]=1N−1∑n=1N(x−x¯)2Cov(X,Y)=E[(X−E[X])(Y−E[Y])]=1N−1∑n=1N((x−...
下列关于计算VaR的方差―协方差法的说法,不正确的是( )。 A.不能预测突发事件的风险B.成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性C.反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响D.充分度量了非线性金融厂具的风险热门考试 高考 一级建造师 二级建造师 初级经济师 中级经济师 教师资格证 企业法律顾问 ...