如果我们数据的协方差矩阵是对角矩阵,使得协方差是零,那么这意味着方差必须等于特征值λ。如图4所示,特征向量用绿色和品红色表示,特征值显然等于协方差矩阵的方差分量。 然而,如果协方差矩阵不是对角的,使得协方差不为零,那么情况稍微更复杂一些。特征值仍代表数据最大传播方向的方差大小,协方差矩阵的方差分量仍然表示...