方差一协方差(矩)阵(variance-covariance ma-trix)是由一个随机向量中各元素的方差和两两元素间的协方差按一定排列顺序构成的矩阵.例如,有一个((nXl)维的观测向量L= }Li岛…1.下,它的方差一协方差阵可表示为 式中位于主对角线上的鲜是观测值L,Ci=1}2,"..}n)的方差,称为主对角元素,所有的非主对角...
方差-协方差矩阵是包含与若干变量关联的方差和协方差的方阵。矩阵的对角元素包含变量的方差,非对角元素包含所有可能的变量对之间的协方差。例如,您为三个变量 X、Y 和 Z 创建方差-协方差矩阵。在下表中,方差以粗体形式沿对角线显示;X、Y 和 Z 的方差分别为 2.0、3.4 和 0.82。X 和 Y ...
协方差矩阵是一个对称矩阵。 例如,矩阵C1是a和b两个特征的协方差矩阵: 矩阵C2是x、y、z三个特征的协方差矩阵: 而矩阵C3是x1到xn,n个特征的协方差矩阵: 在计算协方差矩阵时,需要将m个样本的特征按照列向量的方式,保存到矩阵中: 然后计算矩阵和矩阵转置的乘积,得到协方差矩阵: 例如,m个样本,每个样本有a和b...
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方差矩阵是一个正定对称矩阵,用于描述多维随机变量的方差。对于一个具有n个维度的随机变量X=(X1,X2,...,Xn),其方差矩阵记为Σ,是一个n×n的矩阵。方差矩阵的第i行第j列元素表示第i个维度和第j个维度之间的协方差。而对角线上的元素则是各个维度的方差。 协方差矩阵是用于描述多维随机变量之间的协方差关系...
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是同样的东西，只不过方差-协方差矩阵是更为精确的说法，因为对于多维随机变量，他的对角线元素其实是每维向量本身的方差。一般来讲，在金融数学或者测绘数学中倾向于说方差-协方差矩阵，而理论的概率统计学中一般说协方差矩阵。二者没什么区别，只是沿袭各领域的习惯说法而已。
方差协方差矩阵就像是n维空间的球一样。以上，是自己的一些简单理解，不足之处还请其他朋友多多指教。