1、贵公司现有三年期美元浮动利率贷款,利率为美元3个月LIBOR+1%(美元3个月LIBOR为2.50%)。如贵公司判断未来利率将上涨,可完成一笔三年期利率掉期交易,将3个月LIBOR+1%的浮动利率掉换成4%的固定利率,从而将三年期贷款利率锁定在4%的水平,规避了美元利率上升导致贷款成本增加的风险。 2、贵公司现有10亿元1年期人...
Ratei:第 i 期的等效利率 对于IRS 固定端,区间利率 Rate 取为固定利率 对于IRS 浮动端,区间利率 Rate 等于计算利率加上利差 一般可以把固定端看成浮动端的特殊情况,即浮动基准的计算利率为 0,利差为固定利率。 计算利率的获得要看利率重置的设置情况,以下分三种情况进行详细讨论: 利率重置频率 = 计息频率 利率...
利率掉期是一种合约，旨在通过互换利息支付方式，调整债权或债务结构。以下是关于利率掉期的详细解释：核心特点：在利率掉期交易中，双方按照合约规定，互换利息支付方式，如将浮动利率换成固定利率或反之。但需要注意的是，签约双方并不交换本金，仅以本金作为计算利息的基础。主要用途：规避利率风险：债务持有...
就是交易双方约定在规定时期内，交换借款和利息所得，最常见的是本金相同，一方提供浮动利率，另一方提供...
利率掉期是同种货币的不同种类利率之间的交换交易，而汇率掉期在问题中未直接提及，但通常指的是不同货币之间的汇率交换。以下是关于利率掉期的详细解释：1. 利率的定义： 利率代表一定时间内的利息量与本金的比例，通常以百分比表示。 年利率是按年计算的利息与本金的比例。2. 利率掉期的概念： 利率...
正确答案:(正确答案:(1)利率掉期,就是两个主体之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期内的一系列时点上按照事先敲定的规则交换一笔借款,本金相同,只不过一方提供浮动利率,另一方提供的则是固定利率。利率的大小也是按事先约定的规则进行,固定利率订约之时就可以知晓,而浮动利率通常要基于一些有权威性的国际金...
利率掉期:金融市场中的重要工具 在金融领域,利率掉期是一种常见的金融衍生工具,它为参与者提供了管理利率风险和优化资产负债结构的有效途径。 利率掉期,简单来说,是交易双方在一定期限内,交换以相同的名义本金为基础的不同利率的利息支付。例如,一方可能基于固定利率支付利息,而另一方基于浮动利率支付利息。通过这种交换...
利率掉期也称利率互换，是指两个主体之间签订协议，约定在规定时期内的一系列时点上按照事先约定的规则交换借款利率的行为。具体来说：交易双方：利率掉期涉及两个交易主体，通常是一家希望固定其借款成本的公司或银行与另一家希望获得浮动利率优势的公司或银行。本金相同：在利率掉期中，双方交换的本金金额是...
掉期是一种金融衍生品,与期权和期货一样,都是一种合约。掉期(SWAP)这个词本身有“交换”的意思,这正好体现了掉期的精髓。以最常见的利率掉期为例,利率掉期合约涉及两方。假设A公司目前的贷款是浮动利率(LIBOR+1.5%),而B公司是固定利率贷款(8.5%)。为了便于理解,我们假设现在LIBOR是7%,那么A目前的贷款成本就是7%...
利率掉期是一种金融衍生工具，指的是通过交换利息来管理利率风险的交易行为。详细解释如下：利率掉期是一种金融交易，其核心在于交换现金流。在这里，交易双方为了规避利率风险或实现不同的收益曲线目标，会进行利息支付方式的交换。具体操作上，通常涉及固定利率与浮动利率之间的转换。例如，一方可能会将自己...