简单来说,夏普比率是投资组合超额收益与风险的比率。这一概念由经济学家威廉·夏普(William Sharpe)于1966年提出,因此得名。 2.计算方法 夏普比率的计算方法如下: \(夏普比率= \frac{超额收益}{标准差}\) 其中,超额收益是指投资组合的收益率超过无风险利率的部分,标准差则用来衡量投资组合的风险。具体计算时,...
1990年,诺贝尔经济学奖得主威廉.夏普(William Sharpe,第十三届诺贝尔经济学奖得主)以投资学最重要的理论基础 CAPM(Capital Asset Pricing Model,资本资产定价模式)定价模型为出发点,发展出闻名遐迩的夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数,用以衡量金融资产运行的绩效表现。威廉.夏普理论的核心思想即为:理性的投资者...
【431金融专硕】2017清华大学真题讲解:金融专业课:投资学RP,SR夏普比率,效用最大化 45播放 【431金融专硕】2024上海财经大学真题讲解:投资组合,最小方差MPV,公司理财专业课 36播放 04:26 【431金融专硕】2024上海财经大学真题讲解:投资组合,最小方差MPV,公司理财专业课 lele励励乘风破浪 36 0 26:29 【25...
百度试题 结果1 题目以下哪项不是投资学中的风险评估工具? A. 标准差 B. 贝塔系数 C. 夏普比率 D. 市盈率 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
b.借入利率越高，有杠杆时夏普比率越低 c.无风险利率固定时，如果风险组合的期望收益率和标准差都翻倍，夏普比率也会翻倍 d.风险组合风险溢价不变，无风险利率越高，夏普比率越高 答：b项正确。较高的借入利率是对借款人违约风险的补偿。在没有额外的违约成本的完美市场中，这个增量值将与借款人违约选择权的价值...
百度试题 结果1 题目以下哪项不是投资学中的风险度量指标?( ) A. 方差 B. 标准差 C. 夏普比率 D. 收益率 相关知识点: 试题来源: 解析 D 反馈 收藏
*10股/(10+送红股数)=(24-2/10)*10/(10+10)=11.9元。配股后除权价格=(股权登记日收盘价*10+配股价*配股数)/(10+配股数)。=(13*10+5*3)/(10+3)=11.15元。“先送后配”：送现金红利=10,000万股*2/10元=2,000万元。配股融资=2*10,000万股*3/10*5元=30,000万元。
夏普比率 证券投资学夏普比率 证券投资学 夏普比率(Sharpe Ratio),又被称为夏普指数,是基金绩效评价标准化指标。夏普比率在现代投资理论的研究表明,风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标,以期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。 夏普...