close,low,high,vol,标的收益率rets,指数收益率数据hs300 lookback为均值回归策略参数,设置统计区间长度,默认20天 buy_threshold:买入参数,均值向下偏离标准差的倍数,默认-1.5 sell_threshold:卖出参数,均值向上偏离标准差的倍数,默认1.5 cost为手续费+滑点价差,可以根据需要进行...
本文以Zscore为指标构建均值回归的交易策略,并使用Pandas搭起基于研究的量化回测框架,以后将逐渐转向使用面向对象的编程方法来搭建基于事件驱动的量化回测系统(基于事件驱动的回测框架是主流)。 策略思想 均值回归策略的思想在引言中已有所介绍, 此处不详细展开。其实,大家熟知的巴菲特价值投资策略和索罗斯的“反身”交易策...
本文以Zscore为指标构建均值回归的交易策略,并使用Pandas搭起基于研究的量化回测框架,以后将逐渐转向使用面向对象的编程方法来搭建基于事件驱动的量化回测系统(基于事件驱动的回测框架是主流)。 策略思想 均值回归策略的思想在引言中已有所介绍, 此处不详细展开。其实,大家熟知的巴菲特价值投资策略和索罗斯的“反身”交易策...
本文以Zscore为指标构建均值回归的交易策略,并使用Pandas搭起基于研究的量化回测框架,以后将逐渐转向使用面向对象的编程方法来搭建基于事件驱动的量化回测系统(基于事件驱动的回测框架是主流)。 策略思想 均值回归策略的思想在引言中已有所介绍, 此处不详细展开。其实,大家熟知的巴菲特价值投资策略和索罗斯的“反身”交易...
本文以Zscore为指标构建均值回归的交易策略,并使用Pandas搭起基于研究的量化回测框架,以后将逐渐转向使用面向对象的编程方法来搭建基于事件驱动的量化回测系统(基于事件驱动的回测框架是主流)。 策略思想 均值回归策略的思想在引言中已有所介绍, 此处不详细展开。其实,大家熟知的巴菲特价值投资策略和索罗斯的“反身”交易...