我们在整个时间序列的持续时间内选择间隔相等的时间点,然后在每个时间点估计 "局部 "模型。所有的局部模型加在一起就构成了时变模型。对于 "局部 "模型,我们的意思是,这些模型主要是基于接近研究时间点的时间点。这是通过在参数估计过程中对观测值进行相应的加权来实现的。这个想法在下图中对一个数据集进行了说明。