百度试题 题目时间序列的平稳性是什么意思?相关知识点: 试题来源: 解析 是指时间序列的统计特征不随时间推移而变化。直观地说,就是时间序列无明显的上升或下降趋势,各观测值围绕某一固定值上下波动。反馈 收藏
解答一 举报 分严平稳和宽平稳,一般我们在随机过程中重点介绍宽平稳的过程,因为条件比较宽松.具体定义如下:1.给定随机过程X(t),t属于T,其有限维分布组为F(x1,x2,...xn;t1,t2,...,tn),t1,t2,...,tn属于T,对任意n任意的t1,t2,... 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 ...
平稳序列是指在随机过程理论中,联合概率分布函数不随时间改变的随机序列。平稳序列的平稳性主要体现在均值不变、方差有限。它还有周期性、序列相关性等性质。一般来讲,获取平稳序列的办法是:将时间序列的趋势项和季节项都去掉。只留下随机项。 时间序列平稳的三个条件 第一个条件,任意时刻二阶矩都存在。 第二个条...
平稳时间序列预测法是一个经济术语。1、时间序列Yₜ取自某一个随机过程，如果此随机过程的随机特征不随时间变化，则称过程是平稳的；假如该随机过程的随机特征随时间变化，则称过程是非平稳的。2、宽平稳时间序列的定义：设时间序列yₜ，对于任意的t,k和m，满足：E(yₜ) =E(yₜ₊ₘ)cov(yₜ,y...
可能是平稳的。有时可能经若干阶差分后才能平稳化。对于这类序列，称为自回归—求和—移动平均模型，或称ARIMA模型。举例 在现实中很多问题，如利益波动、收益率变化及汇率变化等通常是一个平稳序列，或者通过差分等变换可以化成一个平稳序列。应用 一个平稳序列的行为不会随时间的推移而变化，因此，可以用该序列过去...
时间序列的平稳性是什么意思 1、假定某个时间序列由某一随机过程(stochastic process)生成,即假定时间序列{Xt}(t=1, 2, …)的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到的。2、如果经由该随机过程所生成的时间序列满足下列条件:均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数;方差Va
则称为宽平稳过程。所谓时间序列只是离散点化的随机过程，这个应该清楚吧。
所谓严平稳（strictly stationary），就是一种条件比较苛刻的平稳性定义，它认为只有当序列所有的统计性质都不会随着时间的推移而发生变化时，该序列才能被认为平稳。而我们知道，随机变量族的统计性质完全由它们的联合概率分布族决定，所以严平稳时间序列的定义如下：设 为一时间序列，对任意正整数 ,任取 ， ，·...