平均场倒向随机微分方程的性质及应用的开题报告 一、研究背景 平均场倒向随机微分方程 (mean-field backward stochastic differential equation) 是一类反演随机微分方程,它是传统随机微分方程的进一步发展,适用于描述众多微观因素的集体行为,如从单个行为者的微观行为解释出宏观经济行为。 该方程由法国数学家 Pardoux 和 ...
平均场倒向随机微分方程是在随机微分方程的基础上引入了平均场近似方法。它的研究意义主要体现在以下几个方面。 平均场倒向随机微分方程可以描述更加复杂的现象。在实际问题中,往往存在着大量的随机因素和相互作用。传统的随机微分方程很难有效地描述这些复杂的现象。而平均场倒向随机微分方程通过引入平均场近似,可以更好...
III I III II I IIII I I I I IIfY41 1 7351分类号:0211.63密级:公开⑧夕.y’单位代码:1 0422学 号:202017759紊只番SHANDONG UNIVERSITY硕士学位论文Thesis for Master Degree论文题目:随机条件下的平均场反射倒向随机微分方程Mean..field Reflected Backward Stochastic DifferentialEquations with Stochastic ...
微分方程随机平均squareintegrablebdsde 山东大学硕士学位论文平均场倒向重随机微分方程理论及其应用王烨(山东大学威海分校数学与统计学院,威海264209)中文摘要中又摘要自从1990年[22]Pardoux和彭实戈教授的奠基性文章发表以来,倒向随机微分方程(简记:BSDE)的研究吸引了越来越多学者的关注。他们证明了倒向随机微分方程的系数...
解的存在唯一性... 3.3解关于参数的连续依赖性...;... 3.4 MFFBSDEs的最大值原理...:...‘... 3.5存平均场LQ问题的应用... 4一类推J’-的正倒向随机微分方程和超前倒向线性j:次最优控制问题 4.1 预备矢u识 ... !1.2一类推广的正倒向随机微分方程的解存在唯一性 ... 4.3超前倒向线性二次随机...
带跳跃平均场倒向随机微分方程的线性二次最优控制,中文杂志在线阅读网站,收录3000余种刊物,过期杂志阅读首选平台。
本文主要研究了如下平均场倒向随机微分方程在两种随机条件下的解及其性质:Yt=η+∫Tt E'[Φ(s,Ys,Zs,Y's,Z's]dQs-∫TtZsdBs,0≤t≤T,(0.0.1)其中η是FT-可测随机变量;Q是F-适应连续增过程,且Q0=0。 条件一:随机Lipschitz假设 (H1)(F-)循序可测随机过程Φ(·,0,0,0,0)有界。 (H2)存在F-...
摘要:该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架下一般形式的随机最大值原理.最后,求解一个线性二次问题以论证结果的可行性. 关键词: ...
平均场正倒向随机微分方程及相关的最优控制、微分对策问题的任务书 任务书 一、课题背景 随机微分方程是研究随机性系统行为的重要数学工具,广泛地被应用于金融、生物、化学及天文学等领域中。最优控制和微分对策问题是研究如何通过控制系统的状态来实现一定的优化目标,常常与随机微分方程相关联。在实际应用中,这些问题...
平均场正倒向随机微分方程及相关的最优控制、微分对策问题的开题报告 一、研究背景 在现代科学和工程领域,随机微分方程及其应用已经成为热门的研究领域。其中比较重要的是平均场正倒向随机微分方程以及相关的最优控制、微分对策问题。 平均场正倒向随机微分方程是一类随机微分方程,其特点是系统的动态行为由随机性和平均...