答:布莱克——斯科尔斯微分方程中出现的变量全都是客观变量,并没有出现受制于主观风险收益偏好的标的证券预期收益率(μ)。这意味着,无论风险收益偏好状态如何,都不会对期权价值产生影响。因此,这个结论放在真实的世界里也是成立,即可以适用于任何风险态度的投资者的期权定价。
我的 直播 放映厅 知识 游戏 二次元 音乐 美食 北大徐高-第18讲-05布莱克-斯科尔斯公式的偏微分方程推导 18 抢首评 4 发布时间:2021-07-08 11:53 【23考研】专业课资料如何获取+一定要避免的两个坑 #考研 #23考研 #经验分享 #考研专业课 #资料获取 #考研经验 #学习 ...
布莱克斯科尔斯偏微分方程是一种关于时间,期权价格,利率和期货价格的微分方程,它可以使价值风险的投资者更好地把握期权的变化,根据风险投资者的需求,调整投资组合,以获取更大的增值空间。 此外,伊藤引理还有一个重要极限,即在股票市场达到“市场期权定价理论”的条件下,伊藤定理仍然有效。“市场期权定价理论”指的是...