【题目】已知观测向量 L=[L_1L_2]^T 的的协 D_(1L)=[3-1-12]现有观测值函数 Y_1=2L_1L_2 , Y_2=L_1+L_2试求:协方差D 答案 【解析】35相关推荐 1【题目】已知观测向量 L=[L_1L_2]^T 的的协 D_(1L)=[3-1-12]现有观测值函数 Y_1=2L_1L_2 , Y_2=L_1+L_2试求:协方差D ...
根据第四章§4协方差矩阵的定义及题设知, E[(X-μX)]=σ1, E[(X-μX)(Y-μY)]=ρσ1σ2, E[(Y-μY)]=σ2,又μZ(t)=E(X+Yt)=E(X)+tE(Y)=μX+tμY, Z(t)-μZ(t)=(X+tY)-(μX+tμY)=(X-μX)+t(Y-μY), 所以CZ(t1,t2)=E{[Z(t1)-μZ(t1)][Z(t2)-μ...
你好 根据协方差矩阵的定义：c[i][j]=E[ X[i] - EX[i] ][ X[j] - EX[j] ]，由于这里只有两个随机变量，因此：cov(X, Y) = cov(Y, X) = -1。方差var X = cov(X, X)=c[1][1]=1，var Y = cov(Y, Y)=c[2][2]=9 祝学习愉快~
协方差就是协方差矩阵的交叉项。首先齐鲁石化和上海机场的协方差，是等于上海机场和齐鲁石化的协方差，公式化就是 Cov（X,Y）=Cov（Y,X） 这也是为什么协方差矩阵是对称的。协方差的（1,2）位置是2.80 也就是X1和X2的协方差，X1是华北制药 X2齐鲁石化 X3上海机场 所以你要的信息都在矩阵之中...
已知两个观测值和的协方差阵为, 两个线性函数的矩阵形式为 试求函数和的协方差A.16B.1C.4D.2的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,以提高学习效率,是学习的生产力工
已知随机向量(X,Y)的协方差矩阵V为求随机向量(X—Y, X+Y)的协方差矩阵与相关系数矩阵。 相关知识点: 试题来源: 解析 解:D(X-Y)= DX+DY-2Cov(X, Y)=9+6-2*(-6)=27 D(X+Y)= DX+DY+2Cov(X, Y)=9+6+2*(-6)=3 Cov(X-Y, X+Y)= DX-DY =9-6= 3 所以,(X—Y, X+Y)...
一、 已知一组数据的协方差矩阵为,试问 1. 协方差矩阵中各元素的含义。 2. 求该数组的两个主分量。 3. 主分量分析或称K-L变换,它的最佳准则是什么?
四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1, w2, w3, w4 协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24 +w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34 +w4*w1*...
写出函数的系数阵。函数的方差即为函数系数阵乘上观测值的协方差阵再乘系数的转置阵
相关矩阵R可以通过以下公式从协方差矩阵C计算得到:(R = \frac{C}{\sqrt{diag(C)} \cdot \sqrt{diag(C)}^T}),其中diag(C)是C的对角线元素构成的对角矩阵。 已知协方差矩阵怎么求相关矩阵 在统计分析中,协方差矩阵和相关矩阵都是描述多个变量间关系的工具。虽然它...