你好 根据协方差矩阵的定义：c[i][j]=E[ X[i] - EX[i] ][ X[j] - EX[j] ]，由于这里只有两个随机变量，因此：cov(X, Y) = cov(Y, X) = -1。方差var X = cov(X, X)=c[1][1]=1，var Y = cov(Y, Y)=c[2][2]=9 祝学习愉快~
根据第四章§4协方差矩阵的定义及题设知, E[(X-μX)]=σ1, E[(X-μX)(Y-μY)]=ρσ1σ2, E[(Y-μY)]=σ2,又μZ(t)=E(X+Yt)=E(X)+tE(Y)=μX+tμY, Z(t)-μZ(t)=(X+tY)-(μX+tμY)=(X-μX)+t(Y-μY), 所以CZ(t1,t2)=E{[Z(t1)-μZ(t1)][Z(t2)-μ...
百度试题 题目设,若已知二维随机变量(X,Y)的协方差矩阵为试求的协方差函数。 相关知识点: 试题来源: 解析 解:, ,反馈 收藏
已知随机向量(X,Y)的协方差矩阵V为求随机向量(X—Y, X+Y)的协方差矩阵与相关系数矩阵。 相关知识点: 试题来源: 解析 解:D(X-Y)= DX+DY-2Cov(X, Y)=9+6-2*(-6)=27 D(X+Y)= DX+DY+2Cov(X, Y)=9+6+2*(-6)=3 Cov(X-Y, X+Y)= DX-DY =9-6= 3 所以,(X—Y, X+Y)...
D（X）=4，D（Y）=5，COV（X，Y）=3 D（X+3Y）=4+9×5+6×3=67,D（2X-Y）=16-12+5=9 COV【（X+3Y），（2X-Y）】=8+15-15=8 随机向量（X+3Y,2X-Y）的协方差矩阵（67,8,8,9）相关系数矩阵（1,8/3根号（67），8/3根号（67），1）...
四个股票，还有点儿麻烦，要加4*4=16项，设权重分别为w1, w2, w3, w4 协方差矩阵的16项分别为m11到m44，则投资组合方差=w1*w1*m11+w1*w2*m12+w1*w3*m13+w1*w4*m14 +w2*w1*m21+w2*w2*m22+w2*w3*m23+w2*w4*m24 +w3*w1*m31+w3*w2*m32+w3*w3*m33+w3*w4*m34 +w4*w1*...
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1、假设协方差矩阵为c 第i行与du第j行的相关zhi系数为：r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j))若要dao求整个矩阵可专用循属环实现 [m,n]=size(c);for i=1:m for j=1:n r(i,j)=c(i,j)/sqrt(c(i,i)*c(j,j));end end 2、%%协方差矩阵C转化相关系数矩阵 s = diag...
【题目】已知观测向量 L=[L_1L_2]^T 的的协 D_(1L)=[3-1-12]现有观测值函数 Y_1=2L_1L_2 , Y_2=L_1+L_2试求:协方差D 答案 【解析】35相关推荐 1【题目】已知观测向量 L=[L_1L_2]^T 的的协 D_(1L)=[3-1-12]现有观测值函数 Y_1=2L_1L_2 , Y_2=L_1+L_2试求:协方差D ...
协方差矩阵计算用公式cov(x,y)=EXY－EX*EY。X，Y是两个随机变量，X ，YX，YX，Y的协方差C o v ( X，Y ) Cov(X，Y)Cov(X，Y)，定义为：c o v ( X， Y ) = E [ ( X μ x ) ( Y μ y ) ] cov(X，Y) = E[(X-\mu_x)(Y-\mu_y)]cov(X，Y)=E[(Xμx)(Yμy)]；E ...