根据套利定价理论得知证券的预期收益率等于无风险利率加上R个因子报酬分别乘以这个证券的R个因子敏感度之和。在只有一个因子时, E()=+(δ1-) 在资本资产定价模型中没有要求预期收益率满足因子模型 E()=+[E()-]βi 如果δ1=E(),同时代表βi,那么套利定价理论将及资本资产定价模型一致,资本资产定价模型只是...
百度试题 题目论述套利定价理论和资本资产定价模型的一致性。相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏