协方差是用来衡量两个随机变量之间的线性关系的统计量。对于多项分布的随机变量,它们之间的协方差可以通过以下公式计算: cov(X,Y) = ∑[i,j] (i - μi)(j - μj)P(X=i, Y=j) 其中,cov(X,Y)表示X和Y之间的协方差,i和j表示离散状态的取值,μi和μj分别表示X和Y的期望值,P(X=i, Y=j)表示...
公众号 2025考研最后40天,现在最重要的就是查漏补缺,而不是一味地去钻研难度/偏题/怪题。从今天开始,应统书院会在公众号平台每日分享一个专业课的重要知识点。只要你能熟练每一个,对你最后的成绩一定会有所帮助。 2026应统全...
3 随着观测数据的增多,后验分布曲线越来越陡峭(越来越集中),即方差越来越小(后验方差总比前验方差小),由方差式子2.16可知,当数据量无穷大时,方差趋近于0,即随着数据越来越多,后验的不确定性在减小。 三、多项式分布与Dirichlet分布 1)多项式分布 多项式分布时二项式分布的扩展,在多项式分布所代表的实验中,一次...
得到了一系列应用公式.关键词:多项分布;协方差阵;特征函数中图分类号:O211.2 文献标识码:A 文章编号:1001 - 7542(2003)02 - 0010 - 041 引言与预备知识关于多项分布至今未见有文献对其进行较深入讨论 ,本文对多项分布的数学期望、 协方差阵、 特征函数及母函数进行了研究 ,得到一些便于应用的公式.定义 1. ...
分布的数学期望、协方差阵,特征函数及母函数,得到了一系列应用公式. 关键词 :多项分 布;协方差 阵 ;特征函数 中圈分类号 :0211.2 文献标识码 :A 文章编号 :1001—7542(20∞)02—0010 —04 ● l 引言与预备知识 关于多项分布至今未见有文献对其进行较深入讨论 ,本文对多项分布的数学期望 、协方差阵 、...
基于复合负二项分布的短期聚合风险模型 负二项分布的情况下单个险种和多个险种的聚合风险模型,得出了在这种模型下理赔总量的均值,方差,矩母函数及复合负二项分布的性质,证明了复合负二项分布的合成定理,... 乔蕾蕾,陈树琛 - 中国管理学年会 被引量: 1发表: 2008年 ...
(单项选择题)(每题 1.00 分)在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR,该种方法是( )。 A. 方差—协方差法 B. 蒙
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o211引言与预备知识关于多项分布至今未见有文献对其进行较深入讨论本文对多项分布的数学期望协方差阵特征函数及母函数进行了研究其中诸ni为非负整数多项分布的数学期望与协方差阵定理的方差为xr随机变量xinpiqi其中qi个分量xixi的数学期望与方差分别为npiqi个分量的方差收稿日期...
(n-ni ) i 引理1.2 [2] 设随机变量x服从二项分布b(n,p),则x的数学期望E(x)=np,x的方差Var(x)= npq. 2多项分布的数学期望与协方差阵 定理2.1设r维随机变量(x1,,xr )服从多项分布M(n,p1,,pr ),则其数学期望 E(x1, ,r,的方差为 xr )=(np1,,npr )(2.1) 随机变量xi,i=1, bii=Var...