基于XGBoost的多因子量化选股模型及投资策略研究 下载积分: 2500 内容提示: lIII I II II I II II I II I l U1Y3691 801渺弘乒硕士学位论文⑧论文题目基±蕉塑QQ§主鲍多.国王垂丝选题夔.,。型廛塑童筮喳巫复、‘·、”:。作者姓名 奎塞直指导教师 黄皇丕学科(专业) 让箕扭垫盔所在学院 让篡扭生...
1.1多因子选股模型 多因子模型是目前量化投资领域应用最广泛也是最成熟的量化选股模型之一,所谓“因子”就是对股票收益产生影响的因素,而股票收益会受到多重因素的影响,因此多因子模型就是寻找与股票收益最相关的因子,使用这些因子来刻画股票收益并进行选股。 多因子模型建立在投资组合、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价...
基本面量化投资:运用财务分析和量化策略获取超额收益上QQ阅读APP,阅读体验更流畅 领看书特权 第15章 量化投资组合:实施与管理 上QQ阅读看本书,第一时间看更新 登录订阅本章 > 第16章 多因子选股模型:将价值投资理念转变为超额收益 上QQ阅读看本书,第一时间看更新 登录订阅本章 >...
一、量化思路 检验结果,同时满足上述三个条件的5个有效因子: (1)估值:账面市值比(B/M)、动态市盈(PEG) (2)成长性:净利率(P/R) (3)资本结构:固定资产比例(FAP)、流通市值(CMV) 其中:CMV,FAP,PEG三个因子越小收益越大;B/M,P/R越大收益越大 根据检验过程中的相关性为5个因子做复权处理,由大到小依...
私募排排网数据显示,截至2022年4月末,20家私募机构旗下均有量化多头基金,近3年年化收益超过20%。这其中,嘉恳资产、千象资产、佳期投资、盛泉恒元、灵均投资这五家为百亿量化私募。无论国内还是国外,量化多头策略都是最主要的量化策略之一,同时大部分量化策略以及目前应用规模最大的量化策略,都是以多因子选股为...