我们在本篇报告中研究了分析师预期数据的串联使用方法:即先构造不含分析师预期数据的传统多因子组合,然后在组合外部通过BL模型及分析师预期数据重新计算股票权重,两部分结合后形成新的股票组合。多数情况下串联组合有更好表现本文的目的是进行方法上的对比,因此并没有对多因子组合做过多优化,仅按照常规方式处理;对于...
多因子组合中预期数据使用方式:Black-Litterman模型研究系列之五 2021-09-06张立宁、杨国平华西证券余***点击免费查看完整报告 你可能感兴趣 Black-Litterman模型研究系列之五:多因子组合中预期数据使用方式 华西证券2021-09-07 Black-Litterman模型研究系列之六:使用BL模型确定因子权重 华西证券2022-03-17 结合马尔科夫...