接下来,终于来到多因子模型实战当中最费钱,也是比较难的一块:组合优化。不过不要紧,读完我这篇文章,我们不用花钱基本上也能做出一个组合优化器出来,甚至还可以找个实习生帮忙整个Mosek的license也还可以。 前面的文章,我介绍过使用cvxpy来做因子权重的优化,这次我们将cvxpy的使用场景拓展到组合权重的优化上。 2. 常...
但是Axioma优化器的设计的思路却是值得学习。目前国内也有一些量化平台在提供了一些优化器的API,感觉是不得要领,显得简单了一些。 在专栏之前的文章,已经介绍了通过Python来进行多因子投研的一些内容,组合优化也介绍了一部分。本人最近一段时间也在研究商业优化器的开发,所以本文将主要讨论组合优化的设计。 我一个人做...
在Python中,可以使用一些开源的库来实现多因子组合优化的代码。使用`numpy`来进行数据处理和计算,使用`pandas`来进行因子选择和构建,使用`scipy`来进行优化模型的构建,使用`matplotlib`来进行结果可视化等。通过编写代码,可以将上述步骤一一实现,并最终得到多因子组合优化的结果。 6. 结果评估 在得到多因子组合优化的结...