本文将探讨多元正态分布公式中的协方差矩阵条件分布。 1.多元正态分布公式 多元正态分布是指具有两个或两个以上连续型随机变量X1, X2, ..., Xk的联合概率分布服从正态分布的情况。多元正态分布的概率密度函数如下: f(x) = (2π)^(-k/2)|Σ|^(-1/2)exp[-0.5(x-μ)'Σ^(-1)(x-μ)] 其中,...
2.协方差矩阵的对角线元素是各个变量的方差,即σ_ii是第i个变量的方差。 3.协方差矩阵的非对角线元素是各个变量之间的协方差。 协方差矩阵的逆矩阵被称为精度矩阵,表示各个变量之间的精确度。 三、公式整理 在多元统计分析中,多元正态分布和协方差矩阵的公式是相互关联的。多元正态分布的概率密度函数中包含了协...
协方差矩阵的主对角线上的元素是各个变量的方差,非对角线上的元素是各个变量之间的协方差。 二、多元正态分布 多元正态分布是多元统计分析中常用的一种概率分布。它是对多个变量的联合分布进行建模,假设各个变量之间服从正态分布。 多元正态分布的概率密度函数的计算公式如下: 假设我们有n个变量(x1, x2, ...,...