量价因子是指股票价格与成交量之间的关系。 2. 应用 量价因子可以帮助投资者了解股票市场中买卖双方的力量对比情况,从而判断股票价格的走势。常用的量价因子包括成交量、MACD等。 四、基本面因子与量价因子融合模型 1. 定义 基本面因子与量价因子融合模型是指将基本面因子和量价因子结合起来,从而更全面地分析股票...
“逐鹿”Alpha专题报告(十四):基本面因子与量价因子融合模型-230530-中信建投 本文介绍了基本面因子OPENFE、日频量价因子ALPHA158、分钟频降频因子MALPHA65以及高频降频因子L2ALPHA的挖掘方法和融合模型,采用GBDT的LIGHTGBM进行模型选择。结果表明,因子维度的拓展可以显著提升模型收益,不同模型频率下因子的重要性会发生变...