在多因子模型中,决定策略收益稳健性的关键步骤正在于股票组合的权重配置。因此，从量化对冲策略追求收益稳定性的角度而言,组合权重优化对多因子模型起着至关重要的作用。从具体的研究思路而言,我们从结构化多因子风险模型的角度出发,利 用BARRA风险因子有效性的检验方法,构建了基于30类行业因子、9 类风格因子的结构化多...
基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略,自2010年1 月至2015年3月,实现年化12.73%的超额收益,最大回撤 2.09%,信息比率4.21。 金融工程团队: 刘富兵:(分析师) 电话:***-***73 邮箱:liufubing008481@gtjas 证书编号:S0880511010017 赵延鸿:(分析师) 电话:021-38674927 邮箱:zhaoyanhong@gtjas 证书编号:S...
数量化专题之五十七:基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略.pdf,1. 2. A 2.1. 3 N N N N 1) / 2 V 2 ... 1 1 2 1N 2 1 2 2 ... 2 N V ... ... ... ... ... ... 2 1N N r r ij i j ij ji n C o v{ r, r } n m n m T N N T N 1 300 25 j rr...
顶/踩数: 0/0 收藏人数: 4 评论次数: 0 文档热度: 文档分类: 金融/证券--股票经典资料 系统标签: 五十七数量化中性glsvif因子 z z z z 君,已阅读到文档的结尾了呢~~ 立即下载相似精选,再来一篇 能源、金融行.. 分享于2015-04-27 15:24
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