于阿尔法因子下,同时剔除其余不稳定的风格因素干扰。 通过股票组合的权重优化,实现了市值中性、行业中性、风 格中性约束条件下的最优投资组合构建,获取稳健的超额收 益。 基于组合权重优化的风格中性多因子选股策略,自2010年1 月至2015年3月,实现年化12.73%的超额收益,最大回撤 2.09%,信息比率4.21。 金融工程团队...