百度试题 题目12.均值—方差准则 相关知识点: 试题来源: 解析反馈 收藏
均值一方差准则是指,在以下至少一个条件存在不相等时,即投资1的收益均值大于或等于投资2,并且收益的方差小于或等于投资2的时候,投资1比投资2更好,如果以上两个条件都相等,那么投资者会认为两项投资没有差异。根据表提供的信息,下面投资有效的是( )。 AB、F BA、D、E CC、E、F DC、D EC、D、F 相关知识...
按照均值-方差准则,下列哪项投资组合优于其他组合?()A.E(r)=0.15,方差=0.20。B.E(r)=0.10,方差=0.20。C.E(r)=0.10,方差=0.2
均值方差准则是指在投资决策中,以均值来衡量预期收益,以方差来衡量风险的一种准则。均值方差准则是指在投资决策中,以均值来衡量预期收益,以方
均值-方差准则就是把均值和方差这两个因素综合起来考虑投资决策的一种方法。投资者不仅仅只看预期的收益,也就是均值,还要看收益的稳定性,也就是方差。这是为啥呢?如果只追求高均值,也就是高预期收益,可能会陷入到那些收益波动极大的投资陷阱里。比如说一些高风险的新兴产业股票,预期收益可能非常高,但是方差也大得...
均值–方差准则 方差是均值准则的未来,可以解决的问题比均值准则要多。均值准则是建立在简单的统计学和经济理论基础上的,它实际上是一种贪心算法:实时估计系统中的所有变量的期望值,并做出最适当的抉择。然而,它只考虑了简单的统计学,而忽略了更加深入、复杂的考虑因素,比如变量之间的相关性、数据误差、微小却又影响...
均值方差准则被广泛应用于风险控制研究,尤其在资本市场中,如基金净值估算和投资评级等。 1、原理:当收益序列相互独立,无重大影响因素时,对每一个风险因子,分别计算各自的单位方差,再累加得到风险测度值。然后将该风险测度值与标准方差做对比,如果方差大于或等于标准方差,则认为具有较高风险;如果小于标准方差,则认为...
马科维茨期望方差模型python 马科维茨均值方差准则 马柯维茨均值-方差模型 在丰富的金融投资理论中,组合投资理论占有非常重要的地位,金融产品本质上各种金融工具的组合。现代投资组合理论试图解释获得最大投资收益与避免过分风险之间的基本权衡关系,也就是说投资者将不同的投资品种按一定的比例组合在一起作为投资对象,以...
马科维茨的均值一方差组合模型: (Markwitz Mean-Variance Mdel,Markwitz Mdel简称MM) 马科维茨的均值一方差组合模型简介 证券及其它风险资产的投资首先需要解决的是; 金融数学_第二章_均值-方差资产选择模型: 第二章 均值-方差资产选择模型 均值-方差准则 组合投资理论概述 最优组合系数 最小方差集 1 第二章 ...