对于均值方差模型的鲁棒优化,我们主要参考 Rustem, et al.(2000)提出 3、的最小-最大(Min-Max)鲁棒最优化方法,通过输入多种收益/风险的情景来增加返回权重的健壮性。由于该方法的核心思想是针对市场最差可能发生情况的优化,我们认为其更加适合于风险厌恶场景下的投资组合构建。本文结构安排如下:第一节介绍了风险...
如何优化均值方差模型Min-Max最优化方法探索.pdf,[table_page] 金融工程专题报告 1952 年,马科维兹提出了著名的均值方差模型,并以此开创了现代投资组合理论。该模 型首次使用量化的方法,描述了投资组合中收益和风险的取舍,展示了分散投资的重要性。 然而,均值方差模型
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首先,让我们简要回顾一下均值方差模型的基本原理。该模型的核心思想是通过不断调整参数,使得目标函数的值不断逼近最小值。具体地,我们可以通过计算目标函数的一阶导数和二阶导数,来确定每次参数调整的方向和大小。在均值方差模型中,我们还加入了动量项和学习率的概念,来进一步优化算法的性能。 接下来,让我们看一下如...
年,哈里•马科维茨建立了均值-方差证券组合投资模型,提出了解决投资决策中最优化投资配置问题。 A. 1947 B. 1950 C. 1952 D. 1956 如何将EXCEL生成题库手机刷题 如何制作自己的在线小题库 > 手机使用 分享 反馈 收藏 举报 参考答案: C 复制 纠错...
百度试题 结果1 题目建立了均值-方差证券组合模型的基本框架,并且提出了解决投资决策中最优化投资配置问题的经济学家是(。 A. 罗伯特·蒙代尔 B. 弗利德曼 C. 夏普 D. 哈里·马柯维茨 相关知识点: 试题来源: 解析 D
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更多“Markowitz均值方差模型、收益与风险构成效用函数,假设条件过于复杂,同时忽视了单个最优化资产的特定风险。( )”相关的问题 第1题 在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。 A.是投资者 在马柯威茨均值方差模型中,投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。 A.是投资者的最优...