方差均值马科维茨变动组合模型 [319]张贺清.均值和方差变动的马科维茨投资组合模型研究王雪峰.哈尔滨工业大学,2015.摘要:马科维茨投资组合模型作为投资学的重要理论模型,为投资者提供了科学的资产配置方法,得到了广泛的研究和应用。它通过对资产的历史收益率进行估计,来指导未来一段时间的投资行为。但是,由于证券市场具有...
均值方差科维茨变动模型组合 国内图书分类号:F830.9学校代码:10213国际图书分类号:336密级:公开经济学硕士学位论文均值和方差变动的马科维茨投资组合模型研究硕士研究生:张贺清导师:**峰教授申请学位:经济学硕士学科:金融学所在单位:管理学院答辩日期:2015年6月授予学位单位:哈尔滨工业大学ClassifiedIndex:F830.9U.D.C:...
本文首先介绍了传统的马科维茨投资组合模型,该模型认为可以用历史收益率的均值和方差来估计未来的有效前沿曲线。然而,在现实中收益率的均值和方差是经常变化的,传统的马科维茨投资组合模型会存在偏差。因此本文建立了均值和方差同时变动的马科维茨投资组合模型,得出了变动情况下的有效前沿曲线。最后从国泰安CSMAR数据库...
马科维茨投资组合模型作为投资学的重要理论模型,为投资者提供了科学的资产配置方法,得到了广泛的研究和应用.它通过对资产的历史收益率进行估计,来指导未来一段时间的投资行为.但是,由于证券市场具有有效性,历史的收益率并不能很好的代表未来的资产的收益状况,利用历史的收益率来估计资产未来一段时间的均值和方差必定会...