如果投资者的投资范围仅限于资本市场，而且市场是有效的，那么市场组合就大致等于切点组合。于是单个投资者...
百度试题 结果1 题目在资本资产定价模型(CAPM)中,下列哪个因素是衡量市场风险的指标?() A. 无风险利率 B. 市场组合收益率 C. 证券的β系数 D. 证券的α系数 相关知识点: 试题来源: 解析 C. 证券的β系数
而是和市场波动关联程度的部分（系统性风险），所以CAPM并不是简单的说风险越大收益越大，而是收益与（M...
其中,β表示资本资产的贝塔系数,市场风险溢价是指市场投资组合的预期收益率减去无风险利率。 贝塔系数是衡量资本资产相对于市场整体风险的指标。具体来说,贝塔系数大于1表示资本资产的风险高于市场整体风险,贝塔系数小于1表示资本资产的风险低于市场整体风险,贝塔系数等于1表示资本资产的风险与市场整体风险相等。 通过计算资...
CAPM表示了市场均衡时,证券收益率和证券的系统性风险(systematic risk)间的线性关系。即对于给定资产i, – 无风险利率 – 资产i的系统性风险 – 资产i的期望收益率 – 市场投资组合期望收益率 这一模型中,Beta被用来衡量该证券或投资组合相对市场的波动性。
CML的意义是在千千万万的资产当中（包括无风险资产在内）找到最佳组合，最大化单位风险对应的收益。SML的...
CML考虑的是Global有效前沿所做出的投资组合。差别就在于CAL认为每个投资者可以利用的风险投资不同所以导致...
最优组合：无差异曲线与有效边界的切点所表示的组合，无差异曲线越平坦（风险偏好型）它与有效边界的切点...
CAL，风险资产和无风险资产所构成组合在标准差均值下的直线；CML，CAL的风险资产变成市场上的所有资产时...