Alpha掘金系列之四:基于逐笔成交数据的遗憾规避因子 根据行为金融学中的遗憾规避理论,非理性的投资者在做决策时,会倾向于避免产生后悔情绪并追求自豪感,避免承认之前的决策失误。当日收盘价作为一个重要的价量指标,在现有的A股高频量价数据研究中尚未被充分挖掘。在本篇报告中,我们经过探究发现,收盘价对于当日有过交易...
今天分享的是:Alpha掘金系列之十二:排序学习对GRU选股模型的增强-国金证券 报告共计:21页 本报告主要探讨了排序学习对GRU选股模型的增强方法及应用效果。 首先,介绍了超越传统GRU的模型改进,融入注意力机制的GRU(AGRU)在A股中有一定优势,在多数指标上超越原始GRU模型,尤其在大盘股上表现更明显。 其次,阐述了排序学习...