利用此现象我们分别以成交量占比和成交价格偏离构建出了遗憾规避因子,在中证1000指数成分股上经过测试得到了较好的预测效果。 进一步思考,我们探究这一现象在小单投资者身上是否有更显著的效果,我们将小于当日日均订单成交量的订单定义为小单,发现小单成交中这一非理性现象更加明显,IC均值均有一定程度提升,且在低于收...