按照不同的预期,可以分为下面三个策略:1.当预期收益率将大幅上行,买入短久期国债基差;2.当预期收益率将大幅下行:买入长久期国债基差;3.当预期收益率将在3%附近剧烈波动:买入中久期国债基差。 1、基差与基差交易的概念 国债期货基差衡量的是国债现货和期货之间价格差异。不同于股指期货的基差定义为期货减去现货,国债...
基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货 相关知识点: 试题来源: 解析 [答案]A,C [解析]国债基差交易有两种策略:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。反馈 收藏 ...
下列关于国债期货基差交易策略的描述,正确的是( )。 A. 基差空头策略是指卖出国债现货,同时买入国债期货 B. 基差多头策略是指买入国债现货,同时卖出国债期货 C. 基差多头策略是指卖出国债现货,同时买入国债期货 D. 基差空头策略是指买入国债现货,同时卖出国债期货 ...
试题来源: 解析 [答案]A [解析]国债基差交易有两种策略: ①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。 ②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。 故答案选A,BCD选项错误。反馈 收藏 ...
由于当国债收益率曲线向上倾斜时，卖出国债就要付出国债正的持有期成本，而期货买方相当于卖出交割选择权，因此卖出基差的利润来源于交割期权费减去付出的国债持有期收益，风险来自收益率波动带来的交割期权价值升高。总之，卖出基差可能收益不高却承担较大的风险。以上就是关于国债期货策略之基差交易的内容，想要了解更多...
在金融市场中,国债期货作为一种重要的利率衍生品,其价格波动不仅反映了市场对未来利率的预期,还为投资者提供了多样化的风险管理工具。其中,基差计算是投资者优化投资策略的关键环节之一。本文将深入探讨如何通过国债期货的基差计算来优化投资策略,并分析这种计算对投资者的实际指导意义。
A基差空头策略即卖出国债现货、买入国债期货 B基差多头策略即卖出国债现货、买入国债期货 C基差多头策略即买入国债现货、卖出国债期货 D基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货 相关知识点: 试题来源: 解析 AC 国债基差交易有两种策略:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。②...
基差空头策略即买入国债现货、卖出国债期货 相关知识点: 试题来源: 解析 A,C 正确答案:A,C 参考解析:国债基差交易有两种策略:①买入基差(基差多头)策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。②卖出基差(基差空头)策略,即卖出国债现货、买入国债期货,待基差缩小平仓获利。反馈 收藏 ...
在金融市场中,国债期货作为一种重要的利率衍生品,其价格波动对投资者的策略制定具有显著影响。基差计算作为国债期货分析的核心工具之一,能够帮助投资者更精准地把握市场动态,优化投资决策。本文将深入探讨如何通过国债期货的基差计算来优化投资策略,并分析这种计算对投资者的具体指导意义。
买入国债现货,卖出国债期货,待基差缩小后平仓获利 C. 卖出国债现货,买入国债期货,待基差扩大后平仓获利 D. 买入国债现货,卖出国债期货,待基差扩大后平仓获利 相关知识点: 试题来源: 解析 :D 正确答案:D 本题解析: 买入基差策略,即买入国债现货、卖出国债期货,待基差扩大平仓获利。