研究表明,总体上国债期货产品上市对水平因子影响较小,对倾斜因子和曲率因子影响较大,但后两者受影响的期限有所区别——倾斜因子主要在收益率曲线的10年期及以下品种变化较大,而曲率因子则在收益率曲线的短端和长端变化较大。随着30年期国债期货上市,我国已经初步形成了涵盖整条收益率曲线的国债期货产品线,管理收益率...
研究表明,总体上国债期货产品上市对水平因子影响较小,对倾斜因子和曲率因子影响较大,但后两者受影响的期限有所区别——倾斜因子主要在收益率曲线的10年期及以下品种变化较大,而曲率因子则在收益率曲线的短端和长端变化较大。随着30年期国债期货上市,我国已经初步形成了涵盖整条收益率曲线的国债期货产品线,管理收益率...
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