IC的理论最大值为1 ,但对于多年的IC均值来说, >0.05时, 就可以认为因子是有效的阿尔法因子, >0.1时, 就可以认为因子是特别好的阿尔法因子。 当IC均值接近0时,因子可被认为是无效因子。 当IC均值< -0.05, 因子可以被认为是反向有效因子, 只要将排名次序倒过来, 因子就是正向的阿尔法因子。简而言之, IC均值...
how='right')returnfactordfdefplot_and_save(df,save_path,save=True,close=False):ax=df.plot()fig=ax.get_figure()ifsave:fig.savefig(save_path)ifclose:plt.close(fig)defrun_ic_test(factor_df,ffill=True):factor_df.sort_values(["ukey","DataDate",],inplace=True)g=factor_df.groupby('u...