IC的理论最大值为1 ,但对于多年的IC均值来说, >0.05时, 就可以认为因子是有效的阿尔法因子, >0.1时, 就可以认为因子是特别好的阿尔法因子。 当IC均值接近0时,因子可被认为是无效因子。 当IC均值< -0.05, 因子可以被认为是反向有效因子, 只要将排名次序倒过来, 因子就是正向的阿尔法因子。简而言之, IC均值...
fill是补充空缺的值,如果是财务数据的因子,可以保证IC值的连续。 factors里是我随便放入的几个因子。大家也可以把自己写的一些因子放进去(格式要满足上面因子的数据图片就行),可以批量计算出因子值关于未来几日收益率的IC情况了。可以看到自己写的因子在各个历史时间的表现了。 分享不易,转发和点赞是我最大的动力!