卡尔曼⽼先⽣最初介绍卡尔曼滤波器时是使⽤正交投影定理来推导的。后来Kailath⼜提出来基于新息过程的推导⽅法。这⾥打算两个都介绍⼀下。上⾯说到，当对系统观测时，会得到⼀组观测值y(n)，那好，我们⾸先考虑⼀个估计的问题，更具体的说是如何利⽤仅有的观测数据来预测状态x(n)的问题...