4、多卖被高估的期权。如何找出被“高估”的期权？期权定价的核心因素是波动率，一般来说，如果隐含波动率高于历史波动率达到一定程度，或者某一行权价的隐含波动率明显超过其他行权价的隐含波动率(根据经验是25%以上)，就可以被认为是过度偏离，也就是这一期权的价格被高估了。 5、多卖虚值期权。期权卖方应首选...
2.卖出宽跨式策略：又称为勒式策略，是对跨式策略一种改进，其构建成本远小于跨市策略，因此潜在回报率更高，但该策略获利前提是未来股票价格有更大的涨跌幅，对于价格涨跌幅度有较高要求。3.期权价差策略：适用于投资者对市场趋势没有明确的方向性判断，但认为市场波动性将减小的情况，可以同时买入一种期权合约，...
卖出期权策略的基本思想在于期权在到期日时失去价值,因此期权空头方可以获得期权费作为他们的收入。实践表明大部分的期权在到期日均损耗完价值,一旦空头方可以确定这一概率达到80%以上,投资机会便显而易见了,而这样掌握着确定获利概率的投资策略在股票市场上显然并不多见,这显然是期权卖方的巨大优势。此外,期货市场上的...
1.价差策略: 通过同时买入和卖出相同到期日期但不同执行价的期权,限制潜在损失。例如,卖出看涨期权的同时买入另一较高执行价格的看涨期权。 2.轮动卖出: 持有标的资产的现货,同时卖出相应数量的看涨期权。从期权费中获利,同时用现货来覆盖潜在交割义务。 3.现金担保卖出认沽期权: 卖出认沽期权的同时确保有足够的现金...
期权双卖策略 一、期权卖方 卖期权有高胜率、低赔率的特点,高胜率是指当不利行情没有发生时,能够大概率获取权利金收入。低赔率是指开仓后,如果不进行其他操作,那么潜在的最大盈利空间就是权利金的收入。 期权的卖方比较喜欢岁月静好,没有波动,期权合约临近到期就慢慢归零了,稳稳的赚取权利金,赚取时间价值。不喜欢...
同时卖出相同到期日、不同行权价格的看涨期权和看跌期权。该策略在标的资产价格波动较小时可获利,但价格大幅波动时风险较大。 风险控制方法: 1. 严格的资金管理:确保有足够的资金来应对潜在的损失。 2. 紧密监控市场:及时发现价格的异常波动并采取相应措施。
- 同时,分析标的资产的趋势,选择与市场预期一致的期权策略。 4. **月波幅和行使价间隔比**: - 选择月波幅与行使价间隔比适中的标的,这个比例反映了期权的定价合理性。 - 个人经验认为,月波幅/行使价间隔比在5到20之间较为合适,这有助于期权策略的有效执行。
期权卖出策略，近期可谓在维持美股市场的稳定态势中发挥重要作用。通过卖出期权来生成投资收益的各大ETF以及其他的类似策略被认为在某种程度上大幅缓和了股市波动性，特别是在近几个月市场因美联储降息预期降温而出现躁动情绪的背景下。这种卖出策略主要涉及使用衍生品收益ETF等工具，通过出售期权合约来产生收益，比如通过...
期权交易有四种基本的交易策略,即买进看涨期权、卖出看涨期权、买进看跌期权、卖出看跌期权。 1、买进看涨期权 当预期某种商品和金融证券的价格呈上涨趋势时,人们会愿意购买该看涨期权,如果预期正确,这种期权会为购买者带来盈利,反之该期权购买者的最大损失只有期权权利金。
1、第一种情况，无脑双卖：假设采用完全无脑双卖策略，即在每个行权周期的第一天（如上证50期权的第四个星期四）双卖一对最虚值的认购和认沽期权，并持有至到期。对 2015 年 2 月至 2019 年 6 月期间的数据进行统计分析，结果揭示以下风险：周期性大亏损：例如，2015 年 3 月、8 月，2016 年 1 月，2018...