答:协方差的计算公式是Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))],其中E(X)和E(Y)分别是随机变量X和Y的期望值。反馈 收藏
协方差计算:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。EX为随机变量X的数学期望,EXY是XY的数学期望。协方差在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。而方差是协方差的一种特殊情况,即当两个变量是相同的情况。 变量间相关的关系: 一般有三种:正相关、负相关和不相关。 正相关:假设有两个变量x和y,若x越大y...
协方差公式 协方差公式为:COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。其中X和Y为两个实随机变量,E[X]与E[Y]为其期望值。协方差(Covariance)在概率论和统计学中用于衡量两个变量的总体误差。 若两个变量的变化趋势一致,即如果其中一个变量大于自身的期望值,另一个变量也大于自身的期望值,则两个变量之间的协方差就是...
协方差的计算公式如下: Cov(X,Y)=(Xi-X)(Yi-Y)/n 其中Xi和Yi表示第i个变量X和Y的取值,X和Y表示样本的均值,n表示样本的个数。 如果两个变量的取值几乎完全相同,意味着变量间的线性关系是强相关的,协方差就会接近于正值。如果两个变量的取值几乎完全相反,意味着变量间是负相关的,协方差就会接近于负值。
协方差计算公式 协方差(Covariance)是衡量两个变量之间关系的指标,它可以用以下公式来计算: Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))] 其中,X和Y分别是两个随机变量,E(X)和E(Y)分别是X和Y的期望值。 公式中的E[(X - E(X))(Y - E(Y))]表示X和Y的离差乘积的期望值,也就是X和Y的协...
协方差的计算公式为cov(X,Y)=E[(X-E[X])(Y-E[Y])],这里的E[X]代表变量X的期望。 从直观上来看,协方差表示的是两个变量总体误差的期望。如果其中一个大于自身的期望值时另外一个也大于自身的期望值,两个变量之间的协方差就是正值;如果其中一个变量大于自身的期望值时另外一个却小于自身的期望值,那么...
相关系数等于两项资产的协方差/两项资产标准差之积。 相关系数=1,说明两个资产完全正相关;0<相关系数<1,说明两个资产正相关;-1<相关系数<0,说明两个资产负相关;相关系数=-1,说明两个资产完全负相关;相关系数=0,说明两个资产无线性关系。 二、协方差计算公式 ...
【解析】协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。其计算公式为:COV(R1,R2)=ρ12σ1σ2=0.5×0.2×0.4=0.04。 例4:A、B两种证券的相关系数为0.4,预期报酬率分别为12%和16%,标准差分别为20%和30%,在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%,则A、B两...