答案解析 查看更多优质解析 解答一 举报 标准差 D (X ) = E [X - E(X)]2 根号D (X )为 X 的均方差或标准差常用公式D(X)=E(X2)-E2(X)协方差COV(X,Y)=E([X-E(X)][Y-E(Y)])相关系数协方差/[根号D(X)*根号D(Y)] 解析看不懂?免费查看同类题视频解析查看解答 更多答案(8) ...
相关系数是一个介于-1到1之间的数值,用来衡量两个变量之间的线性关系强度和方向。协方差则是一个描述两个变量之间关系的统计量。 相关系数的计算公式如下: 相关系数 = 协方差 / (变量1的标准差 * 变量2的标准差) 其中,协方差的计算公式如下: 协方差 = Σ((变量1的值 - 变量1的均值) * (变量2的值 -...
[ ext{Cov}(X, Y) = int_{-infty}^{infty} int_{-infty}^{infty} (x - E(X))(y - E(Y)) cdot f_{X,Y}(x, y) , dx , dy ] 接下来是相关系数(Correlation Coefficient),它是协方差的一个归一化版本,用来衡量两个变量线性关系的强度和方向。相关系数的计算公式如下: [ r_{xy} = frac...
相关系数等于两项资产的协方差/两项资产标准差之积。 相关系数=1,说明两个资产完全正相关;0<相关系数<1,说明两个资产正相关;-1<相关系数<0,说明两个资产负相关;相关系数=-1,说明两个资产完全负相关;相关系数=0,说明两个资产无线性关系。 二、协方差计算公式 查看全文>> 协方差和相关系数的关系 一、相关系...
协方差的性质: (1)COV(X,Y)=COV(Y,X);(2)COV(aX,bY)=abCOV(X,Y),(a,b是常数);(3)COV(X1+X2,Y)=COV(X1,Y)+COV(X2,Y).由协方差定义,可以看出COV(X,X)=D(X),COV(Y,Y)=D(Y). 相关系数是变量之间相关程度的指标.样本相关系数用r表示,总体相关系数用ρ表示,相关系数的取值范围为[-...
由于协方差比较难理解,所以将协方差除以两个投资方案投资收益率的标准差之积,得出一个与协方差具有相同性质却没有量化的数。这个数就是相关系数。计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。 无差异曲线和无差异曲线族的联系和区别 资本配置线,资本市场线,证券市场线的区别和联系 资本配置线CAL:就是任意风险...
协方差公式:Cov(x,y)=EXY EX*EY EX为随机变量 X的数学期望,同理, EXY是XY的数学期望例题:17假设未来经济可能有四种状态,每种状态发生的概率是相同的,理财产品X在四种状态下的收益率分别是 14% 20% 35% 29%对应地,理财产品 Y在四种状态下的收益率分别是9% 16% 40% 28%则理财产品 X和Y的收益率协方...
协方差:cov(x,y)=e(xy)-e(x)e(y)相关系数:Xy=cov (x,y)/x的标准差* y的标准差Xy=0是x,与Y无关.记住:独立一定是无关的,无关不一定独立。协方差的性质:cov(x,y)=cov(y,x)cov(x,c)=0cov(x,x)=d(x)以上就是无忧小筑公司注册网整理的方差、协方差、相关系数的计算公式,及运算法则,协...
3、协方差的计算公式是 Cov(X, Y) = Σ[(Xi - 平均数 X) × (Yi - 平均数 Y)] / n。例如,Xi: 1.1, 1.9, 3;Yi: 5.0, 10.4, 14.6。解:E(X) = (1.1 + 1.9 + 3) / 3 = 2;E(Y) = (5.0 + 10.4 + 14.6) / 3 = 10;E(XY) = (1.1 × 5.0...