三只偏股基金指数增强的代表作 继偏股基金(930950)年线两连阴后,今年年初至今又下跌9.47%,如果接下来4个多月时间里行情没有明显回暖,偏股基金指数年线大概率得三连阴了。不仅如此,这也是偏股基金(930950)连续跑输沪深300全收益指数的三年,也正因为偏股基金指数连续几年表现不佳,如今大家对该指数的关注度变得越来越...
不仅如此,这也是偏股基金(930950)连续跑输沪深300全收益指数的三年,也正因为偏股基金指数连续几年表现不佳,如今大家对该指数的关注度变得越来越少。 其实这一现象是可以预见的,去年6月我在偏股基金指数,也许不再那么热一文中就探讨过这个问题,当时主要是考虑到大家对偏股基金指数的热衷是建立在2019-2020年该指数大幅...
如果王晓宁是对标偏股基金指数的主动基金经理,那么博道基金的杨梦则是对标偏股基金指数的量化基金经理。2021年7月她管理的博道远航(007126)开始转型为以偏股基金指数为基准的“类指数增强基金”,并一直坚持到至今,在这3年多的时间里,该产品相对偏股基金取得了非常稳定的超额收益。 数据截至:2024年7月31日 对于量化基金...
-230526- 本文主要介绍了三种针对偏股混合型基金指数885001的增强方案,包括传统宽基指数增强框架、基于净值确定风格暴露和基金相应风格的Smart beta组合。其中,基金风格Smart beta组合的业绩表现较为优异,能够在较为紧密跟踪885001的基础上获取收益增厚。同时,本文还介绍了885001的业绩表现和持续跑赢该指数的基金数量较少的...
在2022 年,所有沪深 300 指数增强基金,平均下跌 19.19%,中证 500 指数增强则下跌 17.36%,中证 1000 指数增强则是下跌 13.14%。 至执笔时,中证偏股基金指数 12 月 30 日的数值还未公布,截至 12 月 29 日的年迄今回报是 - 21.88%,考虑到 12 月 30 日 A 股只是微涨,中证偏股基金指数全年的收益应该在...
我计算了一下,2012 年迄今,偏股基金的年化回报是 10.23%,而同期指数增强策略则是 11.53%,超额 1.3 个百分点。 考虑到指数增强策略常年管理费是 1%,而主动型偏股则是 1.5%,那么 0.5% 的超额来自管理费的节省,剩下的 0.8%,则是指数增强策略本身贡献的阿尔法了。
另一个证明兴证全球投顾这种“中证偏股基金指数增强”思路的,无疑是主理人张济民还分享了,如果对比同期全市场偏股基金、全市场偏股类FOF基金,进取派优选投顾组合的跟踪误差处于非常小的水平。跟踪误差这个理念,在传统的主动权益类基金上,是不会谈及的一个概念,唯有指数增强基金,才会强化这个概念。
研究发现,基于分析师推荐的股票基准在保持较低跟踪误差同时长期收益亮眼,年化超额收益8.6%、跟踪误差5.4%,能够战胜偏股基金指数。该模型的年化收益为28.7%,相对偏股基金指数年化超额收益17.1%,信息比达到2.21,整体收益幅度显著高于基于基金持仓构建的偏股基金指数增强模型。 申昊科技(300853)动态点评:卡位电网智能化,...
【2022,指数增强再次战胜偏股基金】2022,指数增强再次战胜偏股基金 http://t.cn/A6KeyXV4
证券时报e公司讯,在沪指强势反弹近24%的行情下,号称跑赢标的指数并最大化追求超额收益的指数增强型基金,最终还是败下阵来。2019年至今,超8成指数增强基金的收益跑输业绩比较基准;超六成的主动偏股基金没有跑赢上证指数的涨幅。相比之下,指数型基金天然规避了上述缺陷。未来伴随着A股的成熟,在收益端,主动型基金战...