本报告研究了基于分析师推荐的偏股基金指数增强模型,该模型通过构建股票基准和利用因子的季节性动量调整中长期动量得到alpha模型,进而构建偏股基金指数增强模型。研究发现,基于分析师推荐的股票基准在保持较低跟踪误差同时长期收益亮眼,年化超额收益8.6%、跟踪误差5.4%,能够战胜偏股基金指数。该模型的年化收益为28.7%,相对...
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