风险价值(VaR)是一种基于当前头寸的下行风险的统计量度。它估计在正常的市场条件下,一组投资在设定的时间段内可能会有多少损失。 VaR 统计具有三个组成部分:a)时间段,b)置信水平,c)损失金额(或损失百分比)。对于 95% 的置信水平,我们可以说最坏的每日损失不会超过 VaR 估计。如果我们使用历史数据,我们可以通过...
3、价格走势图的绘制 4、对数收益率的计算 5、收益率分布图的绘制 6、ARMA GARCH模型的设定 7、详细计算步骤、注释 8、易学习、易模仿 其中代码都经过深入思考,反复测试,确保无误。 联系QQ(1475466316),微信(gaussanalytica)
aInternal models must be based on Value at Risk ("VAR"), an estimate of the maximum loss that a bank's trading book can be exposed to over a period of time at a given confidence level based on historical observations. 内部模型必须根据价值在危险中(“VAR”),最大损失的估计银行的贸易书...
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此分析的目的是构建一个过程,以在给定时变波动性的情况下正确估计风险价值。风险价值被广泛用于衡量金融机构的市场风险。我们的时间序列数据包括 1258 天的股票收益。为了解释每日收益率方差的一小部分,我们使用 Box-Jenkins 方法来拟合自回归综合移动平均 (ARIMA) 模型,并测试带下划线的假设。稍后,当我们寻找替代方案...
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