VaR的计算方法有三种,分别是历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参数法。 历史模拟法是VaR计算方法中最简单的一种方法。它是将资产或投资组合的历史数据作为基础,通过统计方法来推算出未来可能的风险。具体操作方法是将历史数据按照时间顺序排列,然后选取一个特定的时间段,通过计算该时间段内的波动率和期望收益率来得出VaR。
蒙特卡罗模拟法通过模拟大量随机路径来估计VaR。步骤为:1. 设定模型参数;2. 生成大量随机收益率路径;3. 计算每条路径的终端价值;4. 排序并找出预设置信水平下的分位数;5. 该分位数对应的损失即为VaR值。蒙特卡罗法灵活性强,能处理复杂金融产品,但计算量大,对模型假设敏感。 综上所述,三种方法各有优劣,实际应用...
1.R语言基于ARMA-GARCH-VaR模型拟合和预测实证研究 2.R语言时变参数VAR随机模型 3.R语言估计时变VAR模型时间序列的实证研究 4.R语言基于ARMA-GARCH过程的VAR拟合和预测 5.GARCH(1,1),MA以及历史模拟法的VaR比较 6.R语言用向量自回归(VAR)进行经济数据脉冲响应 7.R语言实现向量自动回归VAR模型 8.R语言随机搜...
除了历史模拟法和方差—数准差法外，对于计算资产组合的VaR的方法还有更为复杂的“蒙特卡罗模拟法”。它是基于历史数据和既定分布假定的参数特征，借助随机产生的方法模拟出大量的资产组合收益的数值，再计算VaR值。比较 ⒈确认头寸 找到受市场风险影响的各种金融工具的全部头寸 ⒉确认风险因素 确认影响资产组合中金融工具...
VaR 的计算方法有三种,分别是历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和参 数法。 历史模拟法是 VaR 计算方法中最简单的一种方法。它是将资产或投 资组合的历史数据作为基础,通过统计方法来推算出未来可能的风 险。具体操作方法是将历史数据按照时间顺序排列,然后选取一个 特定的时间段,通过计算该时间段内的波动率和期望收益...
风险价值法计算VaR常用的方法有历史模拟法、_、蒙特卡罗模拟法。()A.盈亏平衡法B.敏感性分析法C.方差-协方差法D.趋势分析法的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找答案,刷题练习的工具.一键将文档转化为在线题库手机刷题,
蒙特卡罗模拟法(Monte Carlo simulation method)是基于历史数据或既定分布假定下的参数特征,借助随机的方法模拟出大量的资产组合价值的数值推导出VaR值。其基本思想是,为了求解科学、工程技术和经济金融方面的问题,首先建立一个概率模型或随机过程,使它的参数等于问题的解,然后通过对模型的观察计算所求参数的统计特征,最后...
风险价值方法论 计算VaR 的方法主要有 3 种。 第一种是历史方法,它着眼于一个人之前的收益历史。 第二种是方差-协方差法。这种方法假设收益和损失是正态分布的。 最后一种方法是进行蒙特卡罗模拟。该技术使用计算模型来模拟数百或数千次可能迭代的期望收益。
历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分布去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值。 B. 参数法:假定风险因子收益的变化服从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值,得出整个投资组合收益分布的特征值。 C. 蒙特卡罗法:利用资...