证明:设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布N(0,0,1,1,p),则X-Y服从正态分布N(0,2(1-p)). X-Y的均值和方差可用如下方法求解:E(X-Y)
答案解析 结果1 举报 X-Y也是正态分布.E(X-Y)=EX-EY=1-0=1D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)=1+4-2ρ(DXDY)^(1/2)=7故X-Y~N(1,7) APP内打开 为你推荐 查看更多 设二维随机向量(X,Y)服从矩形区域D={(x,y)|0≤x≤2,0≤y≤1}上的均匀分布,记 请看我给你附的图片.在相应的区域内,(U...
那个应该写成N(0,1;0,1;p)答案见下图(X,Y)~N(0.1:0.1:P)-|||-1-|||--1-|||-f(x,y)=-|||-[x2-2py+y21-|||-2m-p2-|||-xexp-|||-2(1-p2-|||-令z=x-y-|||-p(1≤z≤z2)=-|||--1-|||-xexp-|||-≤x-ys-|||-21-p2-|||-20-p51x7-2py+y'lldud...
在二维正态分布中,x和y的联合概率密度函数由它们的均值、标准差以及相关系数ρ共同决定。对于x-y这一随机变量,其均值可以通过期望的线性性质来计算。由于x和y各自服从正态分布,且均值为0,因此x-y的均值E(x-y)也是0。这是因为期望的线性性质允许我们直接将x和...
如果X和Y服从二维正态分布，那么X-Y也服从正态分布。因此，X-Y的绝对值服从半正态分布，其密度函数为：f(x) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}, x \geq 0 其中$\sigma$是X-Y的标准差。
正确答案:B解析:因为(X,Y)服从二维正态分布N(0,0;σ2,σ2;ρ),所以它们的线性组合也是正态分布,即X+Y~N(0,2σ2+2ρσ2),X-Y~N(0,2σ2-2ρσ2),故分布不同。而Cov(X+Y,X-Y)=0,则X+Y,X-Y不相关,因为(X+Y,X-Y)仍是二维正态分布,所以不相关与独立等价。如果已知两个随机...
证明：设二维随机变量（X，Y）服从二维正态分布N（0,0,1,1，p），则X-Y服从正态分布N（0,2（1-p)）.X-Y的均值和方差可用如下方法求解：E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0,Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y)=1+1-2p=2(1-P),但是如何证X-Y服从正态分布呢？？？
随机向量(X,Y)服从二维正态分布,X和Y的期望值分别为1和0,方差分别为1和4,相关系数为-1/2,试求X-Y分布 急求答案,过程越详细越好!!!谢谢大家!!! X-Y也是正态分布。 E(X-Y)=EX-EY=1-0=1 D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)=1+4-2ρ(DXDY)^(1/2)=7 故X-Y~N(1,7)
证明:设二维随机变量(X,Y)服从二维正态分布N(0,0,1,1,p),则X-Y服从正态分布N(0,2(1-p)).X-Y的均值和方差可用如下方法求解:E(X-Y)=E(X)-E(Y)=0-0=0,Var(X-Y)=Var(X)+Var(Y)-2Cov(X,Y)=1+1-2p=2(1-P),但
X-Y也是正态分布。E(X-Y)=EX-EY=1-0=1 D(X-Y)=DX+DY-2cov(X,Y)=1+4-2ρ(DXDY)^(1/2)=7 故X-Y~N(1,7)