1. 事件研究法简介此前,连享会已经对事件研究法进行过较为细致的介绍,参见: Stata:短期事件研究法(Event_Study)教程 Stata:一文读懂事件研究法 Event Study 本文进一步对比分析几个常用的 Stata 命令,以便大家提高大家的分析效率。全文阅读:lianxh.cn/news/a074eb81 ...
本文是《An Introductory Guide to Event Study Models》的代码学习记录,第三部分要解决的是 stata 的代码部分。 放个锐评先( 简单回顾事件研究法的概念 从操作上上讲:回归一般估计的是平均处理效应,而事件研究法就是把平均效应按照时间切片。 从统计意义上讲:每个虚拟时间段就有了个系数,连起来就是平均处理效应的...
在Stata中,事件研究法通常包括以下步骤: 1. 定义事件窗口:确定事件发生的时间范围,即事件窗口。 2. 定义估计窗口:在事件窗口之前的一个时间段,用于估计正常回报。 3. 计算正常回报:使用估计窗口的数据,采用适当的模型(如市场模型或均值回归模型)来估计正常回报。 4. 计算异常回报:异常回报是指实际回报减去正常回报...
1、使用Stata事件研究法可以更好地从发生的事件中捕捉所有的与之相关的关联性变量。 2、Stata事件研究法有助于减少潜在因素对结果的影响,因为它仅考虑该滑动窗口内发生的变化。 3、使用Stata事件研究法可以更加准确地反映出对企业发展的影响。 4、Stata事件研究法可以快速地从大量的数据中抽取有价值的信息。©...
```stata summarize diff_var ``` ```stata ci diff_var ``` 我们还可以使用图表来直观地展示事件研究分析的结果。例如,我们可以绘制事件发生前后变量的平均值变化图。 ```stata twoway (line pre_event_var date, sort) (line post_event_var date, sort), /// ...
首先,为了使用Stata进行事件研究,需要收集相关的数据。通常需要收集公司股票价格、市值、财务指标等数据,以及事件发生前后的时间点。这些数据可以从金融数据库、财务报表等渠道获取。 接下来,需要将数据导入到Stata软件中进行处理和分析。首先,使用Stata的数据编辑功能对数据进行清洗和整理,确保数据的准确性和完整性。然后,...
1. Stata：Stata 是一个强大的统计分析软件，它提供了丰富的数据处理功能和统计方法，适用于进行事件研究的数据分析。Stata中的 `estudy` 和 `eventstudy2` 命令可以用于事件研究法的实现。2. Python：Python拥有如 Pandas、NumPy、SciPy 和 Statsmodels 等库，这些库提供了数据操作和统计分析的工具，可以用于事件...
Stata是一种统计分析软件,事件研究法则是指研究特定事件对市场和企业的影响的方法。通过比较事件发生前后市场价格和企业价值的变化,来检验该事件对市场的冲击程度和企业的价值影响。“stata事件研究法”则是运用Stata软件进行事件研究分析的具体方法。 接下来,我们将详述“stata事件研究法”的步骤。通常,使用“stata事件...
Stata:异质稳健估计量did_imputation 插补事件研究法双重差分稳健估计简介 插补事件研究法(Imputation-Based Event Study Method)是一种基于Borusyak, Jaravel 和 Spiess (2021)的新型方法,专为处理分期滚动(staggered adoption)政策实施的双重差分(DiD)分析设计。它通过插补潜在的未处理状态的结果,提供了稳健且高效的因果...
本文将围绕着Stata中做事件研究法时出现的"omitted because of collinearity"问题进行分析。 一、什么是"omitted because of collinearity"? 在进行事件研究时,通常需要考虑控制变量以消除其他因素的影响。然而,在控制变量的过程中,如果数据中存在多重共线性,就会出现自变量之间高度相关,导致某些变量的系数无法求解。在...