本文是《An Introductory Guide to Event Study Models》的代码学习记录,第三部分要解决的是 stata 的代码部分。 放个锐评先( 简单回顾事件研究法的概念 从操作上上讲:回归一般估计的是平均处理效应,而事件研究法就是把平均效应按照时间切片。 从统计意义上讲:每个虚拟时间段就有了个系数,连起来就是平均处理效应的...
```stata ci diff_var ``` 我们还可以使用图表来直观地展示事件研究分析的结果。例如,我们可以绘制事件发生前后变量的平均值变化图。 ```stata twoway (line pre_event_var date, sort) (line post_event_var date, sort), /// legend(label(1 "Pre-event") label(2 "Post-event")) ytitle("Variabl...
在Stata中进行事件研究法(Event Study Methodology)通常涉及多个步骤,包括数据准备、模型设定、以及分析。下面是一个基本的流程和示例代码,帮助你理解如何在Stata中实现事件研究法。 1. 数据准备 首先,你需要有一个包含股票价格、事件日期以及其他相关变量的数据集。这里假设你已经有了一个名为stock_data.dta的数据集,...
stata代码——事件研究法之CAAR、AAR/CAAR 事件研究法 (Event Study) 是一种统计方法,是在研究当市场上某一个事件发生的时候,股价是否会产生波动,以及是否会产生“异常报酬率”(abnormal returns),借由此种资讯,可以了解到股价的波动与该事件是否相关。 此资料包括stata代码——事件研究法之CAAR、AAR/CAAR 有代码,...
事件研究法中普通市场模型的stata实现,内含代码与演示。知识分享官 知识 财经商业 原创 研究生 教程 事件研究法 统计 科研 论文 计量经济学 STATA拿铁一定要加冰 发消息 XMU会计系博士生;OneStata创建人;主页:https://shutterzor.cn 充电 关注2.7万 有一天备用 1/2 创建者:我怎么知道怎么起名 收藏 【五...
(一)研究步骤1 事件定义(Event definition) 确定所要研究的事件 明确事件所涉及公司证券价格的研究期间事件窗 (event window) 2 取样标准( 2、Selection criteria) 归纳出一些样本特征 (如公司市场资本化、行业代表、事件发布的时间分布等 )并注明通过选样可能导致的任何偏差 。3 界定正常和非正常收益 正常收益是...
此次皮皮侠搜集到了事件研究法的示例数据和STATA代码有需要的朋友千万不要错过! 部分代码如下: 相关研究: [1]赵萌, 吴迟. 金融危机对中国农产品期货市场的冲击——基于事件研究法的价格敏感性测试[J]. 农业技术经济, 2010(7):9. [2]陈向民, 陈斌. 确定"虚假陈述行为"的赔偿标准——事件研究法的司法运用[J...
发表了博文《Stata代码-事件研究法(EventStudy)代码分享》事件分析数据和代码包含:处理一个公司有多个事件处理公告日不在交易日的情况事件窗口期确定估计收益率计算异常收益率t检验计算和绘制Ahttp://t.cn/Re6cf...
含stata代码以及计算参考文献! 1、数据来源:自主整理 2、时间跨度:无 3、区域范围:无(数据集在文章末尾,关注不迷路,现有524个数据库资源,可代找) 4、指标说明: 此次分享的内容来源于JDE期刊发表的一篇多期DID和事件研究法相关的文章,文章写明在参考文献中。数据包中提供了文章PDF原文,以及文中图表的stata代码,...