领子期权的策略构成是:买入看跌期权的同时并卖出看涨期权,看涨期权的行权价比看跌期权行权价高,到期日相同。其中买入看跌期权的作用是为标的资产提供下跌保护,而卖出的看涨期权所获的权利金可以用来抵消购买看跌期权的费用。 新财富APP(网页链接), 沟通资本与分析师的桥梁,提供有深度的见解 转载自 《国泰君安期货》 ...
百度试题 题目中国大学MOOC: 买入看跌期权,同时卖出相同执行价,相同到期时间的看涨期权,从到期收益角度看,最接近于( )。相关知识点: 试题来源: 解析 卖空标的资产 反馈 收藏
卖出的价格为40美元的看涨期权将失去其价值，买入的价格为40美元的看跌期权将增值3美元，卖出的价格为35...
此外,还需要说明的是,跨式策略是用于捕捉市场瞬时的巨幅波动,由于是买入看涨和看跌期权,会面临Theta和Vega风险,不适合投资者一直持有,要及时止盈止损。 回测方法:时间区间为2021年1月4日—11月30日;滚动买入平值看涨期权;滚动买入平值看跌期权。 2、卖出宽跨式策略 卖出宽跨式策略是指卖出一份低执行价的看跌期权...
A. 买入跨式套利 B. 卖出跨式套利 C. 买入宽跨式套利 D. 卖出宽跨式套利 相关知识点: 试题来源: 解析 B 正确答案:B解析:跨式期权套利是指以相同的执行价格同时购买或卖出相同标的资产的看涨期权和看跌期权。买入的为买入跨市套利,卖出的是卖出跨市套利。反馈...
期权几乎不会持有到期，玩期权最重要的是期间损益，要根据行情拆腿，锁定盈利或者加仓，最重要的是配合...
某投资者卖出1份欧式看涨期权并同时买入1份欧式看跌期权,看涨及看跌期权的执行价格均为K,到期日均为T,描述投资者的头寸。相关知识点: 试题来源: 解析 答:投资者的收益为:-max(ST-K,0)+max(K-ST,0),即在任何情况下投资者的收益均为K-ST。投资者的头寸与执行价格为K的远期合约短头寸相同。
某投资者卖出一份欧式看涨期权同时买入一份欧式看跌期权,看涨期权及看跌期权的执行价格均为K,到期日均为T。描述投资者的头寸。相关知识点: 试题来源: 解析 解答:投资者的盈利为 -max(ST - K, 0)+max( K - ST, 0) 上式恒为K-ST.投资者的头寸等同于交割价格为K的远期合约短头寸。
空头对敲是指( )。 A. 同时买入一份看涨期权和一份看跌期权 B. 同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权 C. 买入一份看涨期权,卖出一份看跌期权 D. 卖出一份看涨期权,买入一份看跌期权 相关知识点: 试题来源: 解析 B 答案:B 解析:空头对敲是同时卖出一份看涨期权和一份看跌期权。
买入看跌期权,同时卖出相同执行价,相同到期时间的看涨期权,从到期收益角度看,最接近于()。 答案解析 (单选题) 投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后...