买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。 A. 买入一定数量标的资产 B. 卖出一定数量标的资产 C. 买入两手看涨期权 D. 卖出两手看涨期权 相关知识点: 试题来源: 解析 A.买入一定数量标的资产 反馈 收藏 ...
买入看跌期权,同时卖出相同执行价,相同到期时间的看涨期权,从到期收益角度看,最接近于()。 答案解析 (单选题) 投资者买入一个看涨期权,执行价格为25元,期权费为4元。同时,卖出一个标的资产和到期日均相同的看涨期权,执行价格为40元,期权费为2.5元。如果到期日标的资产价格升至50元,不计交易成本,则投资者行权后...
在这个例子中，您买入价格为35美元的看涨期权和价格为40美元的看跌期权，同时卖出价格为40美元的看涨期权...
某人买入一份看涨期权,协定价格20元,期权费2.50元,又同时卖出一份同品种看跌期权,协定价格15元,期权费2元,每份期权合约100股。问未来此投资者的盈亏情况。分别绘制了两个期权的盈亏图后,该怎么合并为一个图? 大力的云朵于2023-02-25 21:20 发布 700次浏览新新老师 职称: 中级会计师,税务师 2023-02-25 22...
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。 A.买入一定数量标的资产 B.卖出一定数量标的资产 C.买入两手看涨期权 D.卖出两手看涨期权 点击查看答案手机看题 你可能感兴趣的试题 单项选择题 如果股票不支付股利,在其他所有条件相同的情况下,理论上该股票为标的的美式...
1、买入跨式策略 买入跨式策略是指买入一份看跌期权,同时买入一份具有相同到期日、相同执行价的看涨期权。 该策略适用于预期未来市场将发生大幅波动,但不确定方向,这时就可以使用跨式策略来捕捉市场的巨幅波动。类似地,也可买入宽跨式策略来捕捉市场波动的收益。
百度试题 题目买入看涨期权同时卖出标的资产,到期损益最接近于( )。 A. 卖出看跌期权 B. 买入看跌期权 C. 卖出看涨期权 D. 买入看涨期权 相关知识点: 试题来源: 解析 B.买入看跌期权 反馈 收藏
期权几乎不会持有到期，玩期权最重要的是期间损益，要根据行情拆腿，锁定盈利或者加仓，最重要的是配合...
买入一手看涨期权,同时卖出相同执行价格、相同到期时间的一手看跌期权,其损益情况最接近于()。A.买入一定数量标的资产B.卖出一定数量标的资产C.买入两手看涨期权D.卖出两手看涨期权的答案是什么.用刷刷题APP,拍照搜索答疑.刷刷题(shuashuati.com)是专业的大学职业搜题找
根据欧式期权平价理论（put-call parity）的公式：C+Ke^(-rT)=P+S0 C是看涨期权的价格，P是看跌期权的价格，K是行使价格，S0是现在的股价，e^(-rT)是折现系数。由此可以看出，当且仅当Ke^(-rT)=S0时，才能得到C=P。所以应该是当现在的股价等于行使价格的现值的时候，看涨期权的价格等于看跌...