在统计学与概率论中,相关矩阵与协方差矩阵,互相关矩阵与互协方差矩阵可以通过计算随机向量(自相关或自协方差时为x,互相关或互协方差时为x,y)其第 i 个与第 j 个随机向量(即随机变量构成的向量)之间的自、互相关系数以及自、互协方差来计算。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。...
相关系数矩阵:相当于消除量纲的表示变量间相关性的一个矩阵 协方差矩阵:它是没有消除量纲的表示变量间相关性的矩阵.你对比下它们的等式变换关系:r=COV(x,y)/D(x)D(y)