这是严格平稳性的重要特征。 总之,严格平稳随机过程是一种具有稳定统计特性的随机过程,其概率分布函数在时间推移下保持不变。严格平稳性为我们对随机过程进行建模和分析提供了便利,因为我们可以假设该随机过程的统计特性不随时间改变,从而使用一系列数学方法来描述和预测其行为。
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严格平稳随机过程的定义 严格平稳随机过稼是指一个n维时间序列具有如下性质:每一个时间序列分量Xt的均值和方差是一个确定的常数;Xt和Xs(s<t)之间的相关系数ρ(t-s)是无限个时刻观测到相同的常数;所有时刻的偏自相关系数rho(T)满足ρ(T)=0,即当前测量值与其他任一时刻的测量值没有相关性。
严格平稳过程 严格平稳过程(Strict stationary process,简称SSS)是一个专用术语。n个随机变量的联合分布函数和的联合分布函数对所有时延都是相同的,称为严格平稳随机过程,又称为狭义平稳随机过程。