2.极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击,导致收益亏损。 DFQ-FactorVAE:融合变分自编码器和概率动态因子模型的alpha预测方案:——因子选股系列之一〇三 基本面因子的重构:——因子选股系列之一〇二 自适应时空图网络周频alpha模型:——因子选股系列之一〇一 DFQ-HIST:添加图信息的选股因子挖掘系统:——因子选股系...
基本面因子的重构 ——因子选股系列之一〇二 研究结论 基本面因子的重构框架 金融工程|专题报告 报告发布日期2024年03月21日 杨怡玲yangyiling@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860523040002 估值、盈利、成长等常见的基本面指标往往以比值的形式来构建,存在除数效应的问题导致部分股票的取值异常高/低,而截面去极...
并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 金融工程 | 专题报告 研究结论 ⚫ 国内量化发展已有十余年,各家机构投资者的 alpha 因子库已有较大规模,传统人工构建 alpha 因子的方法已遇到瓶颈。 为了对人工因子库进行补充,我们在传统alpha 模型的体系下引入遗传规划方法,将挖掘因子的部分交给机器。 ⚫ 的 ...
⚫ 常规的分析师覆盖度因子(cov )使用分析师对标的公司出具的研报总数或机构数 多模型学习量价时序特征:——因子选股 2022-06-12 量来计算。因子当前在中证全指中覆盖度55% ,中证800 内覆盖90% 。 系列之八十三 ⚫ 全指中,行业市值中性化后的分析师覆盖度因子,虽然 IC 均值较高,但稳定性较 超大单...
投机收益股票证券因子交易 HeaderTable_User11222532001200144163HeaderTable_Stock股票代码投资评级评级变化行业codeHeaderTable_Excel东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格,据此开展发布证券研究报告业务。东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关...
东方证券-因子选股系列之七十九:基于大单的alpha因子构建.pdf,金融工程 基于大单的alpha 因子构建 —— 因子选股系列之 七十九 Table_BaseInfo 研究结论 报告发布日期 2021 年10 月27 日 ⚫ 大单背后对应着资金实力更雄厚的投资者,这部分投资者相对来说更具有信 息优势
内容提示: HeaderTable_User 1122253200 HeaderTable_Stock 股票代码 投资评级 评级变化 行业 code HeaderTable_Excel 东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格,据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。
金融工程 基于委托订单数据的alpha 因子 ——因子选股系列之七十六 Table_BaseInfo 研究结论 报告发布日期 2021 年07 月22 日 ⚫ 逐笔委托订单数据包括了投资者于何时以什么价格买入或者卖出多少量股票 的委托信息,而且标记了新增或者撤回的时间戳,理论上讲可以根据逐笔委 证券分析师 朱剑涛 托数据和交易所撮合规则...
20160812-东方证券-《因子选股系列研究之十》：Alpha因子库精简与优化
20160812-东方证券-《因子选股系列研究之十》：Alpha因子库精简与优化