AnswerstoQuestionsandProblemsCHAPTER11.1Theexpectedreturnis1.5%.Thestandarddeviationofreturnsis17.07%.1.Fromequations1.1and1.expectedreturnis1.5%.SDofreturnis√0.5×0.1707+0.5×0.1707+×0.15×0.5×0.1707=0.194or1.94%.1.3w1w𝛍P𝛔P𝛒=0.3𝛔P𝛒=1
风险管理与金融机构第四版约翰 C 赫尔附加问题Further Problems 的答案第一章:导论假设一项投资的平均回报率为8标准差为14另一项投资的平均回报率为12标 准差为20收益率之间的相关性为0.3。制作一类似于图1.2的图表,显示
风险管理与金融机构(原第4版)约翰·赫尔习题答案解析 SolUtionS to FUrther PrOblemS RiSk Management and FinanCial InStitUtionS FOUrth Edition John C HUIl ] PrefaCe ThiS manual ContainS answers to all the FUrther QUeStiOnS at the ends Of the chapters. A SeParate Pdf file ContainS notes On the teaching...
风险管理与金融机构第4版第5章答案 5.3 在第一种情形,交易员有义务以 50 美元的价格买入资产(这是他没有其他 选择),第二种情况下,交易员有权利以 50 美元的价格买入资产,也可以选择不 行使期权。 5.5 由于该投资人是远期合约的卖出者,那么他有义务在到期时履约,盈亏情况 如下: (a)当汇率为 1.8900 时,...
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风险管理与金融机构第二版课后习题答案 第六章 交易组合价值减少 10500 美元。 一个交易组合的 Vega 是指交易组合价格变化与基础资产价格波动率变化的比 率,所以当波动率变化 2%时,交易组合价格增长 200×2=400 美元。 两种情形下的增长量均为*30*4=60 美元 Delta= 意味着在股票价格增加一个小的数量时,期权...